量化学习资源分享(六):CTA策略专题

  2020年CTA的亮眼业绩将其再次推上风口,产品规模迅速扩张。2021年CTA的业绩可谓一波三折,但不可否认的是,CTA策略与股票、债券产品策略的低相关性,使其具有长期的配置价值和较为稳定的客群需求,值得打卡研究。

  本篇我们搜罗了56篇CTA策略研究报告,从海内外策略发展历程到策略研究、程序化交易执行,从股指期货、商品期货、国债期货到期权,应有尽有。

  天风金工专题共12篇,较为全面,包含策略概述,基于基本面库存、宏观、期限结构、持仓数据等策略。

  渤海金工专题共11篇,包含分板块子策略、海龟、道氏理论等,还介绍了vn.py开源程序化交易平台。

  兴业金工测试了CTA策略在商品期货、国债期货,甚至是行业/板块轮动上的应用。

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